Geschichten aus den Schützengräben Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt unten am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unten Die untere Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, in der Händler ihre Positionen betreten würden. Dies war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markiert das letzte Mal, dass Intel unter dem Handel handeln würde Untere Band Von diesem Tag an schwebte Intel den ganzen Weg an der oberen Bollinger-Band. Dies ist ein Lehrbuch-Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht wichtig war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie sieht Zu profitieren von Für verwandte Lesung, siehe Gewinn aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie ist auf dem Chart der New Yorker Börse gefunden, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni brach , 2006.NYX war eindeutig im überverkauften Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss am zweiten Tag unterhalb der unteren Bollinger Band, was unter den Marktteilnehmern eine gewisse Besorgnis erregen könnte Sei das letzte Mal, dass es unterhalb des unteren Bandes für den Rest des Monats geschlossen hat. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie in der Abbildung zu sehen ist. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands sich dafür einstellen, am 12. Juni markiert Der schwerste Verkauf Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubte Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie die nächste Trading Day. Just wie in der vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkaufte, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das war richtig, wie Yahoo bald umgedreht wurde Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unter ihm geschlossen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet hat, als sie nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie Seine Nachteile und dieses ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was kann passieren, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands noch kaputt und du wirst finden Dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Langfristig ist die Strategie oft korrekt, aber die meisten Händler werden den Niederlagen nicht standhalten können Das kann vor der Korrektur auftreten. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauft Territorium Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag Wie Die vorherigen Beispiele, der nächste Handelstag war ein Tag des Tages war dies ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu gehen stark Der Verkauf ging gut über den Tag der Aktie gekauft wurde und die Aktie weiter unter dem unteren sinken Band für die nächsten vier Handelstage Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und die Aktie drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden erledigt. Beispiel 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel , Apple schloss unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2006. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug auf den Nachteil Der Verkauf Druck weiterhin die Lagerung, wo es einen Intraday getroffen zu nehmen Tief von 76 77 mehr als 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen ab dem Zeitpunkt der Eintragung Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen nicht standhalten konnten , Diese Korrektur war von geringem Komfort. Dies ist der Fall, wo der Verkauf im Angesicht des klaren überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band zu markieren Überholte Marktbedingungen Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, da die Aktien in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck Wird beenden Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Entscheidung zu kaufen ist gemacht worden In der NYX Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal die Strategie korrekt hat uns in diesen Handel. Both Apple Und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie sich weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und dies bewies, dass die Strategie ist richtig Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stopp Sie aus dem Bösen bekommen hätte Trades aber hätte dich noch nicht von denen, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, sehen Sie die Stop-Loss Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden. Summary Kaufen auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft in jedem arbeitet Szenario, die Pause der unteren Band war in überverkauften Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und geben überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dieser Druck nicht ist Korrigiert, die Bestände weiterhin neue Tiefststände und weiter in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die weiterhin die untere Band runter fahren wird Und machen neue Tiefststände.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot Ein bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt Sie entstanden aus der Notwendigkeit für adaptive Trading-Bands und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es zu der Zeit weithin geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch Definition sind die Preise hoch im oberen Band und niedrig im unteren Band Diese Definition kann helfen In rigoroser Mustererkennung und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend , Meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Ziele angepasst werden. Siehen Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands benutzt Bollinger Auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln. Sign up, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und John's neueste Arbeit zu erhalten Wir teilen nie Ihre Informationen. John Bollinger s Monthly Capital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionsempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Auszug Aktueller Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an Neue 52-Wochen-Höchststände bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe von allgemein akzeptiert Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint nicht ein negativer Faktor zu sein Potenzielle negative, steigende Zinssätze scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Die drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands, die in Bollinger präsentiert werden Bollinger Bands illustrieren drei völlig verschiedene philosophische Ansätze, die man für Sie ist, können wir nicht sagen, wie es wirklich ist Eine Frage von dem, was Sie bequem mit Probieren Sie jeden aus Fertigen Sie sie an Ihren Geschmack an, schauen Sie sich die Trades an, die sie erzeugen und sehen, wenn Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, - Kort-Term-Trader können sie auf fünf-Minuten-Bar-Charts einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie auf wöchentlichen Charts verwenden können. Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf den Benutzer abgestimmt ist Kriterien für Risiko und Belohnung und jeder getestet auf dem Universum von Wertpapieren der Benutzer handelt, in der Art und Weise der Benutzer trades. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung von Risiko-und Belohnung-Parameter Weil kein System, egal wie gut es wird verwendet werden Wenn der Benutzer nicht mit ihm zufrieden ist Wenn Sie sich nicht selbst anpassen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen Zuerst lehre ich, weil ich gerne zweites lehre und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre In der Erforschung und Vorbereitung Das Material für dieses Buch habe ich ziemlich gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis die Marktstruktur sich hinreichend ändert, um sie zu stören. Der Grundeffektivität wird nicht zerstört - egal wie Weithin wird ein Ansatz gelehrt, ist, dass wir alle Individuen sind Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde Jeder würde es genommen haben Und modifiziert es, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarative ein Buch bekommt, wird jeder Leser weg von dem Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätze zu gehen, und das, wie sie sagen, ist Eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der Oberband verkaufen solltest und an der unteren Band kaufen kannst, kann es so funktionieren, aber es muss nicht in der Methode I, die wir eigentlich kaufen werden, wenn die obere Band Wird überschritten und kurz, wenn das untere Band nach unten gebrochen ist In Methode II werden wir auf Stärke kommen, wenn wir uns dem Oberband nur nähern, wenn ein Indikator bestätigt und auf Schwäche verkauft, wenn das untere Band angefahren wird, wieder nur, wenn es von unserem Indikator bestätigt wird In der Methode III kaufen wir in der Nähe des unteren Bandes, mit einem W-Muster und einem Indikator, um den Aufbau zu klären. Dann werden wir eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation von Methode I. Methode I Volatility Breakout. Jedoch der späte Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - die Interviews allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoff-Handel Ansatz war die Volatilität Breakout konnte ich kaum glauben, meine Ohren Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hatte - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen. Vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ist ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme gibt es schon lange und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann die Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als integriert wurde Faktor, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, Ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilität Breakout-System nutzt BandWidth, um die Voraussetzung und dann nimmt eine Position, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Ausstieg für diesen Ansatz Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, eine einfache , Aber elegant, konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal ist der Anfangsstopp nur knapp unterhalb der Reichweite der Breakout-Formation und wird dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel offen ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind Um größere Gewinne zu verfolgen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz geboten werden, ist ein Etikett des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. So, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ein Ausstieg und in einem Verkauf verwenden Sie ein Etikett der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist in vielen vertraut Andere Arenen auch die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er skates er dreht seinen Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger verpflichtet, dreht er seinen Körper auf die andere Weise und sicher fängt seine Schuss Kommen aus einem Squeeze, Aktien oft das gleiche sie ll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung Typisch, was Sie sehen werden, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung am häufigsten Das wird in den Bands auftreten und du hast ein Breakout-Signal bekommen, bis nach dem wirklichen Zug unterwegs ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft wurden, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit dem gelegentlichen finden Kleine whipsaw vor dem wirklichen Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, ob sie beteiligt Kopf Fälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind Um einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen zu nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in der Gegen die Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu bleiben. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die tun Passieren, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen mit dem ersten Breakout. Volume Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf fake suchen Sie nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution Um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungs-Bands Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und somit sind die Auslöser sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt etwas verkürzen, sagen wir Auf 15 Perioden und ziehen die Bänder ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie, dass die Voreinstellung Ist sechs Monate - je größer die Kompression, die Sie erreichen und desto explosiver die Setups werden werden Allerdings wird es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu bezahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sieht Für die Reichweite Erweiterung zu kommen und geht mit ihm Ein Bewusstsein der Kopf Fälle und Volumen Indikator Bestätigung kann erheblich auf die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden Bewerten Sie an einem bestimmten Tag. Look für Ihre Methode Ich Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumen Indikatoren, die das Auge anweist und damit informiert die Zukunft Auswahlprozess als Keine harten und schnellen Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein up up. Then gehen mit einer Expansion in Volatilität. Beware der Kopf fake. Use Volumen Indikatoren Für richtung clues. Adjust die Parameter, um sich anzupassen. Method II Trend Following. Our zweite Bollinger Bands Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass starke Preisaktion mit starken Indikator Aktion begleitet ist eine gute Sache Es ist ein Bestätigungs-Ansatz, der auf diese beiden Bedingungen wartet Vor dem Eintritt eines Eintrittssignals Natürlich wird das Gegenteil, die Schwäche, die durch schwache Indikatoren bestätigt wird, ein Verkaufssignal erzeugt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variation der Methode I mit einem Indikator, MFI, der zur Bestätigung verwendet wird und keine Voraussetzung für eine Squeeze Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Wir verwenden dieselben Austrittstechniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI oben steigen muss Unsere Schwelle Die Grundregel ist, wenn b größer als 0 8 ist und MFI 10 größer als 80 ist, dann kaufen. Erzählen Sie, dass b uns zeigt, wo wir in den Bands bei 1 sind, sind wir im oberen Band und bei 0 sind wir bei der Unterband So, bei 0 8 b erzählt uns, dass wir 80 von der Aufwärtsbewegung vom unteren Band zum oberen Band sind. Ein weiterer Blick auf das ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein Beschränkter Indikator zwischen 0 und 100 80 ist ein sehr starkes Lesen, das den oberen Triggerpegel repräsentiert, ähnlich wie bei 70 für RSI. So, Methode II kombiniert Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche zu prognostizieren Niedrigere Preise. Wir verwenden die grundlegenden Bollinger-Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, werden wir eine alte Regel-Indikatorlänge verwenden, die etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder sein sollte Diese Regel ist mir unbekannt, es ist wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die auf die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus hindeutet. Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel der Berechnungsperiode für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber das Eine halbe Länge für die Indikatoren funktionierte ganz gut Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs, das gehandelt wird, variieren Ein adaptiveres System. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden Die für sowohl b als auch die Indikator erforderliche Festigkeitsschwelle kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden Der Längenparameter für die Bollinger Bänder Konnte eingestellt werden. Die Hauptfalle zu vermeiden, ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risiko-Belohnung Eigenschaften schwerer zu quantifizieren sind, da die Bewegung vielleicht schon ein bisschen im Gange war Das Signal wird ausgegeben Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist es, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups vermissen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungsverhältnisse haben. Es wäre am besten, diesen Ansatz zu testen Auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder handeln wollen, und legen Sie die Parameter nach den Merkmalen dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnung Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie gehandelt sehr volatile Wachstumsaktien können Sie auf höhere Ebenen für die b größer zu betrachten Als eine ist eine Möglichkeit, MFI und parabolische Parameter Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände auswählen und beschleunigen die Stopps schneller Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bemüht, diesen Trades mehr Zeit zu erarbeiten Sollte sich auf kleinere parabolische Konstanten konzentrieren, die dazu führen, dass der Stop-out-Level langsamer ansteigt. Eine sehr interessante Anpassung ist, den Parabolismus nicht unter dem Eingangstag zu beginnen, wie es üblich ist, sondern unter dem jüngsten signifikanten Tief - oder Wendepunkt Kauf eines Bodens der Parabolismus könnte unter dem niedrigen anstatt auf dem Eingangstag gestartet werden Dies hat den deutlichen Vorteil der Erfassung der Charakter des jüngsten Handels Mit dem entgegengesetzten Band als Ausgang erlauben diese Trades, um die meisten zu entwickeln, aber kann die verlassen Stoppen Sie unbequem weit weg für einige. Dies ist eine Wiederholung einer anderen Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts verwenden und kaufen die erste Pullback nach der Warnung gegeben Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - einige Trades werden verpasst werden, aber Es wird auch reduzieren die Anzahl der Whipsaws Im Wesentlichen ist dies eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Trading-Stile und Temperamente angepasst werden sollte. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum von Kandidaten durch fundamentale Kriterien zu preisen, Kauflisten zu erstellen und Listen zu verkaufen Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste Solche Filterung ist Jenseits des Umfangs dieses Buches, aber Rational Analysis, die Zusammenfassung der Sätze der grundlegenden und technischen Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme der meisten Investoren Gesicht Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, um Ihre Ergebnisse zu verbessern Filter-Signale sind, um die Performance-Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und verkaufen auf Aktien mit 4 oder 5 Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungswerte, die als relative Stärke kompensiert werden können downside Volatilität. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b größer als 0 8 und MFI ist größer als 80.Use ein parabolischer Stop. May antizipieren Methode I. Explore die Variationen. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere in den frühen 1970er Jahren die Idee Die Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab um einen festen Prozentsatz zu einem Umschlag um die Preisstruktur gefangen auf Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus die gewünschten Prozent, um die obere Band zu bekommen oder teilen sich um ein plus die gewünschten Prozent Um die untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war, zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwändig oder teuer war. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich Markt-Timer und Lager-Picker Schnell nahm die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnten Oszillatoren waren sehr viel in Mode zu der Zeit und dies führte zu einer Reihe von Systemen Vergleich der Aktion des Preises in Prozent Bands zu Oszillator Aktion Vielleicht war das bekannteste zu der Zeit - und immer noch weit verbreitet heute - ein System, das die Aktion des Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen, die durch die Verlagerung des 21-Tage-Gleitenden Durchschnitts auf und ab vier Prozent auf eins von zwei verglichen wurde Oszillatoren, die auf breiten Markthandelsstatistiken basieren Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus sinkenden Ausgaben auf der NYSE Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von up-volume minus Down-Volume-Tags der oberen Band Begleitet von negativen Oszillator-Messungen von entweder Oszillator wurden als Verkaufssignale genommen. Die Kaufsignale wurden durch Markierungen des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Koinzidenzwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen. Für Bestände, für die breite Marktdaten nicht verfügbar waren , Ein Volumen-Indikator wie eine 21-Tage-Version Bostian s Intraday Intensity verwendet wurde Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing-Guides im Einsatz. Viele Änderungen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht Mein eigener Beitrag war zu Ersetzen Sie einen Abfahrtsdiagramm für die 21-tägige Summierungstechnik, die für die Oszillatoren verwendet wird. Ein Abflugdiagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerten, einem kurzfristigen Durchschnitt und einem langfristigen Durchschnitt. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen Und täglich up-Volumen minus Down-Volumen und die Perioden für die Mittelwerte verwenden sind 21 und 100 Die Handlung ist der kurzfristige Durchschnitt minus der langfristigen Durchschnitt. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abfahrt Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist Dass die Verwendung des langfristig gleitenden Durchschnittes die Wirkung der Anpassung der Normalisierung für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur hat. Ohne diese Anpassung wird ein einfacher Vorwärts-Declin-Oszillator oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator Sie von Zeit zu Zeit wahrscheinlich täuschen. Mit dem Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut passt sich für die bullish oder bearish Vorspannungen, die das Problem verursachen. Mit der Abfahrt Technik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erstellen Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, die zweite auf 100 Und die dritte bis neun Dies setzt die Periode für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage Die Dateneingaben sind Vorschüsse - Sinkt und erhöht das Volumen-down-Volumen Wenn das Programm, das Sie verwenden, die Eingaben in Prozente hat, sollte das erste 9 sein, das zweite 2 und das dritte 18 Jetzt Bollinger Bands für die prozentualen Bands ersetzen und du hast den Kern einer sehr nützlichen Umkehrung System für Timing-Märkte. In einer ähnlichen Vene können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und bestätigen Umkehrungen in Trend Um Witz, wenn wir eine W2-Boden mit b höher auf dem Rückblick als auf dem anfänglichen niedrig - ein relativer W4 - Überprüfen Sie Ihren Lautstärke-Oszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es ein ähnliches Muster hat Wenn es tut, dann kaufen Sie den ersten starken Tag, wenn es doesn t, warten Sie und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an Tops ist ähnlich, aber wir Muss geduldiger sein, wie es typisch ist, dauert die Oberseite länger und stellt in der Regel die klassischen drei oder mehr Stöße zu einem hohen In einer klassischen Formation, b wird bei jedem Push niedriger sein, wie wird ein Lautstärkeregler wie Akkumulationsverteilung Nach einem solchen Muster Entwickelt sich auf den Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun ist Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variable, Volumen in unserer Analyse über die Verwendung von Volumen-Indikatoren, um ein besseres Bild zu erhalten Der veränderten Natur des Angebots und der Nachfrage Die Nachfrage steigt über einen W-Boden Wenn ja, sollten wir uns für den Kauf interessieren. Die Versorgung steigt jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen machen. Wenn ja, sollten wir unsere Verteidigung oder das Denken marshalling sein Über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die untere Zeile hier ist Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, aber auf die Sie vielleicht nicht das Vertrauen zu handeln, ohne corroboration. Buy Setup unteren Band-Tag und der Oszillator positiv. Sell Setup oberen Band-Tag und Oszillator Negativ. Verwenden Sie MACD, um die Atemindikatoren zu berechnen. Method IV Bestätigte Breakouts. Bollinger auf Bollinger Bands System IV, ein einfacher und direkter Ansatz zu bestätigten Ausbrüchen Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Day 1 Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 Von der niedrigsten Bandbreite in 6 Monaten. Day 2 Schließen Sie außerhalb der Band. Day 3 Intraday - Alert noch nicht bestätigt, wenn wir höher niedriger für Verkauf Muster als das Ende von Tag 2.End of Day Signal bestätigt Breakout, wenn wir höher niedriger als die Schließen von Tag 2.In im Wesentlichen suchen wir für Aktien, die stark schwach genug sind, um außerhalb der Bands zu kommen und dann ihre Bewegungen zu verlängern.
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